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《中国地质大学(北京)》 2015年
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基于小波分析的国际油价波动对中国宏观经济的影响研究

黄暄  
【摘要】:原油作为一种不可再生的稀缺资源,是一国现代工业经济中重要的生产要素之一,同时也是一国重要的战略资源。随着中国对原油的需求缺口加大,对外依存度逐年升高,国际原油价格波动对中国国民经济的影响逐渐增强。国际油价在短期、中期和长期的波动会对中国宏观经济运行会造成不同的影响。为了适时地制定短期、中期和长期宏观调控政策,有必要充分掌握国际油价对中国宏观经济在不同波动期下的影响情况。本文对国际油价波动对中国宏观经济影响的多分辨率特征及其随时间的变化情况进行了研究。国际原油价格与宏观经济指标通常以时间序列的形式呈现,因此两类变量间的关系也可通过时间序列的形式表现,这些时间序列中包含着不同时-频域的信息。已有研究发现国际油价波动与宏观经济的关系存在非线性、非对称性且随着时间变化而变化。针对国际油价波动与中国宏观经济指标间关系,已有研究主要集中在长期时域上的关系和影响,而缺乏不同时-频域下变量间关系和影响的分析。本文基于极大重叠离散小波分析、格兰杰因果关系检验、交叉小波分析的方法,构建了双变量经济时间序列间多分辨率因果关系的理论框架。首先基于极大重叠离散小波分析的方法将变量分解为不同波动期下的时间序列,再结合格兰杰因果关系检验得到不同波动期下国际油价波动对中国宏观经济影响的多分辨率特征。然后将国际油价冲击分解为正向和负向冲击,利用小波分析结合格兰杰因果检验分析不同波动期下国际油价冲击对中国宏观经济影响的非对称性。再利用交叉小波分析,得到国际油价波动对中国宏观经济影响的时-频特征。本文选取1999年1月-2014年9月Brent原油现货价格、中国工业增加值增长率、消费价格指数、工业品出厂价格指数、汇率、利率及上证综合股指月度数据,利用极大重叠离散小波变换并结合格兰杰因果关系检验,发现在不同波动期下,油价对宏观经济影响程度不同,且油价的正向和负向冲击存在不对称性,油价的负向冲击对中国宏观经济的影响更加显著。通过交叉小波分析,对油价对宏观经济影响的时-频域特征进行研究,得到不同时-频域下油价与宏观经济所处的主要波动范围。油价对中国工业增加值增长率、消费价格指数、工业品出厂价格指数、上证综合股指收益在各波动期下的波动、对汇率中长期波动以及对利率短期波动主要呈正向影响,且金融危机后油价波动对中国宏观经济的影响增强。由此,为未来基于油价波动掌握中国宏观经济各指标的变化情况提供了一个新的研究思路。
【学位授予单位】:中国地质大学(北京)
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:F416.22;F764.1;F124

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