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《厦门大学》 2017年
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不同汇率体制下原油价格与卢布汇率的关系

Anait Agadzhanian  
【摘要】:作为世界上最大的原油生产国家之一,俄罗斯经济和金融市场与国际石油价格存在紧密联系,而俄罗斯在过去的20年中,整个经济和政治体制发生了很大的变化。本文试图分析卢布实际有效汇率与国际石油价格之间的关系是否随着俄罗斯国家货币和汇率政策改变而变化。利用俄罗斯中央银行在2010年10月宣布扩大外汇波动区间的重大汇率政策作为分界点,我们把样本数据分为两个部分,并对这两个子样本数据分别使用向量误差校正模型(VECM)以及相对应的脉冲响应和方差分解分析来了解油价跟卢布汇率之间短期和长期关系的变化。我们研究的结果显示汇率政策改变之后,卢布与油价长期的关系变弱,而短期关系虽然有增强,但是并不显著。结果表明俄罗斯经济经过改革之后,其对原油市场的依赖在降低。
【学位授予单位】:厦门大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:F831.6;F764.1;F416.22

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